Beherrschung des Handels mit hoher Volatilität: Strategien zur Nutzung von Marktchancen

Reiten Sie auf der Welle der hohen Volatilität!

Der unerwartete Crash des japanischen Aktienmarktes am 5. August 2024 hat erneut die Bedeutung von situationsbedingten Handelsfähigkeiten hervorgehoben, um Marktchancen zu nutzen.

Die meisten unserer Trader verwenden Strategien, die bei durchschnittlicher Volatilität funktionieren, was sinnvoll ist: Nicht jeder Tag bringt Preisänderungen eines Handelsinstruments mit sich, die 5- oder 10-mal größer sind als die durchschnittlichen Werte. Solche Situationen treten jedoch auf und bieten sowohl große Verdienstmöglichkeiten als auch zusätzliche Risiken. Daher benötigt jeder Trader einen “Plan B” für solche Ereignisse.

Zunächst ist es wichtig, die Ursache für extreme Volatilität zu verstehen. Dabei spreche ich nicht nur von einem Rückgang, da wir verschiedene Marktsituationen betrachten. Es ist nützlich zu lernen, sowohl Anstiege als auch Abnahmen der Volatilität zu analysieren. Um das Konzept des Handels bei Volatilität zu vereinfachen, unterteilen wir Marktbewegungen in 2 Phasen: Impuls und Korrektur.

Impuls

Ein Impuls ist die Hauptbewegung, die durch eine plötzliche Änderung der Anzahl von Käufern oder Verkäufern auf dem Markt verursacht wird, wobei der Markt sich in Richtung des Impulses bewegt und hauptsächlich Marktaufträge mit Limitaufträgen erfüllt, da das Gleichgewicht der Marktaufträge gestört ist. Je weniger liquide das Instrument ist, desto stärker wird es auf solche Situationen reagieren. Zum Beispiel wird der USD/JPY bei Nachrichten über Japan mit weniger Volatilität reagieren als der AUD/JPY, da mehr Trader das erste Währungspaar handeln. Wenn man dazu einen möglichen Feiertag in Australien hinzufügt, erhält man den Effekt eines “dünnen” Marktes, bei dem die Anzahl der Handelsteilnehmer noch geringer ist, was es schwieriger macht, den Preis innerhalb bestimmter Grenzen zu halten. Zur Bestätigung reicht ein Blick auf die jüngsten Preisänderungen von USD/JPY (-3,2% vom Tagesschluss bis zum Minimum) und AUD/JPY (-5,4% vom Tagesschluss bis zum Minimum).

Korrektur

Eine Korrektur ist die Phase, in der der Preis nach einem Impuls auf bestimmte Durchschnittswerte zurückkehrt. Dies ist die Marktphase, die wir für den Handel betrachten werden. Natürlich ist es in jeder solchen Situation notwendig, die Gründe für den Rückgang zu verstehen und nicht gegen den Impuls vorzugehen, wenn diese durch objektive makroökonomische Daten, politische Ereignisse oder Änderungen der Geldpolitik verursacht werden. Doch normalerweise haben die Trader zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von Nachrichten bereits mehrere mögliche Szenarien, und wirklich starke Bewegungen treten nur auf, wenn eine starke Diskrepanz zwischen den erwarteten Optionen und den tatsächlichen Daten besteht. Jeder Impuls kann potenziell eine Fortsetzung der aktuellen Bewegung oder deren Höhepunkt sein.

Mögliche Szenarien

1. Impuls + Korrektur: Diese Formationen sind oft V-förmig und ermöglichen es, Gewinne zu erzielen, wenn der Einstiegspunkt korrekt bestimmt wird und der Stop-Loss an einem sicheren Ort gesetzt wird. Damit dieses Muster funktioniert, sollten die folgenden Kriterien erfüllt sein:
   • Der Impuls erreicht ein lokales Extremum oder eine Konsolidierungszone, was aufgrund der Ansammlung von Limitaufträgen und der Beteiligung von “Markt”-Tradern eine gute Korrektur ermöglichen kann.
   • Die Bildung von Pin Bars auf Intraday-Zeitebenen (M1-H1), da sie auf eine plötzliche Veränderung des Gleichgewichts zwischen Käufern und Verkäufern hinweisen.
2. Impuls + Konsolidierung + Impuls: Diese Formation wird auch als Doppelboden bezeichnet, wenn der Markt das volle Potenzial der Bewegung in einem Impuls nicht realisiert hat und nach einiger Zeit eine weitere Abwärtswelle auftritt. Dies ist das hinterhältigste Muster, da das Setzen eines Stop-Orders hinter dem lokalen Extremum diesen auslösen kann, was einen Wiedereinstieg in den Markt erforderlich macht. Solche Situationen treten häufig auf, wenn der Markt in eine Konsolidierungszone eintritt und der erste Impuls von der nächstgelegenen Grenze abprallt, während der zweite die untere Grenze erreicht oder durchbricht. Um ein vorzeitiges Auslösen des Stop-Loss zu vermeiden, ist es besser, ihn über die Konsolidierungsgrenze hinaus zu setzen oder auf das Ende der zweiten Impulsbildung zu warten und den Stop-Loss hinter dem neuen Extremum zu verbergen.

Nach diesen beiden Szenarien korrigiert der Markt normalerweise oder setzt die Bewegung in Richtung des Impulses fort.

Um Ihre Erfolgschancen beim Handel mit Korrekturen zu erhöhen, befolgen Sie diese Regeln:

1. Der Impuls sollte sich stark nähern, berühren, durchbrechen und zu einem starken technischen Niveau zurückkehren und idealerweise das maximale oder minimale Preisniveau über einen langen Zeitraum (sechs Monate, ein Jahr oder mehr) aktualisieren.

2. Wenn der Impuls gegen den Trend auftritt, sollte er im letzten Drittel der Trendbewegung liegen.

3. Es ist wichtig, dass die Bewegung auf einem Volumen erfolgt, das mindestens 2 bis 5-mal höher ist als das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen des Vermögenswerts.

Welches Risikomanagement sollte beim Handel mit Volatilität verwendet werden

Die erste Option besteht darin, mit einem klassischen Stop-Loss unter dem lokalen Minimum oder über dem entfernten Niveau der Konsolidierungszone einzutreten. Das Take-Profit kann mithilfe von Fibonacci berechnet werden – bis zum 61,8%-Niveau, bis zu 50% der Bewegung oder bis zum 38,2%-Niveau. Sie können auch ein festes Profit-Verlust-Verhältnis verwenden – 1 zu 1, 2 zu 1 usw. Alternativ können Sie warten, bis der Preis zum Anfang des Impulses zurückkehrt.

Die zweite Option besteht darin, Ihr Handelslos in zwei Teile zu teilen. Treten Sie mit dem ersten Teil nach dem ersten Impuls ein und lassen Sie den zweiten Teil für den Fall, dass sich ein zweiter Impuls bildet.

Die dritte Option besteht darin, in den Handel fraktioniert einzutreten, die Position in mehrere Teile zu unterteilen und einen gemeinsamen Stop-Loss für alle Positionen zu verwenden.

Welcher Indikator kann im Volatilitätshandel verwendet werden?

Wenn ein Impuls visuell bestimmt werden kann, kann der Standardabweichungsindikator dabei helfen, zu verstehen, wie stark ein bestimmter Impuls die Abweichung des Preises von den Durchschnittswerten beeinflusst. Dieser kumulative Effekt einer einseitigen Preisbewegung in Kombination mit dem Impuls kann als lokaler Höhepunkt von Verkäufen oder Käufen interpretiert werden, da sich der Markt nicht einfach zurückzieht.

Der Standardabweichungsindikator (SD), ein mathematischer Begriff, der die Streuung von Werten beschreibt, spielt eine zentrale Rolle auf den Finanzmärkten, insbesondere im Forex-Handel. Der SD-Indikator misst die Volatilität und zeigt das Ausmaß der Abweichung vom durchschnittlichen Preis eines Vermögenswerts. Hier ist ein umfassender Überblick über seine Anwendung, Berechnung und Bedeutung im Handel.

Interpretation des SD-Indikators

Die Kurve des SD-Indikators stellt die Marktvolatilität dar, die wächst, wenn sich die Preisbewegungen in jede Richtung verstärken, und schrumpft, wenn sich die Preisspanne verengt. Im Gegensatz zu Trendindikatoren sagt SD nicht die Richtung der Preisbewegung voraus, sondern hebt das Ausmaß der Preisbewegungen hervor.

Praktische Anwendung

• Verfolgung der Volatilität: Trader nutzen den SD-Indikator, um die Marktvolatilität zu messen. Hohe SD-Werte deuten auf eine hohe Volatilität hin, während niedrige Werte auf einen stabileren Markt hindeuten.
• Trendbestätigung: Obwohl es sich nicht um einen Trendindikator handelt, kann SD die Stärke eines Trends bestätigen. Ein steigender SD während eines Preisanstiegs bestätigt einen starken Aufwärtstrend, während ein fallender SD auf eine abnehmende Volatilität hinweist, die häufig während Konsolidierungsphasen auftritt.
• Einstiege gegen den Trend: Einige Trader verwenden SD für Einstiege gegen den Trend und nutzen dabei die Drei-Sigma-Regel (99,73% der Werte liegen innerhalb von drei Standardabweichungen in einer Normalverteilung). Wenn SD-Werte außergewöhnlich hoch sind, kann dies auf eine überkaufte oder überverkaufte Situation hinweisen, die möglicherweise eine Umkehr signalisiert.

Fallstudie: Analyse von EURUSD

Wenn die Kurve der Standardabweichung unter den minimalen Wert fällt, öffnet der Trader:

• Eine Long-Position, wenn der Mittelpunkt der Indikatorwelle einem Abwärtstrend entspricht;
• Eine Short-Position, wenn der Mittelpunkt der Volatilitätswelle einem Aufwärtstrend entspricht.

Zugang zum SD-Indikator auf der Sabiotrade-Plattform

Um auf diesen Indikator auf der Sabiotrade-Plattform zuzugreifen, achten Sie auf die untere linke Ecke. Durch Klicken auf die Schaltfläche “Indikatoren” wird ein Menü mit einer vollständigen Liste der Indikatoren angezeigt, in dem Sie “Volatilität” auswählen müssen, und im Menü auf der rechten Seite finden Sie den Standardabweichungsindikator.