Padroneggiare il trading ad alta volatilità: strategie per capitalizzare le opportunità di mercato

Cavalca l’Onda della Forte Volatilità!

L’inaspettato crollo del mercato azionario giapponese del 5 agosto 2024 ha messo nuovamente in evidenza l’importanza di saper gestire il trading in situazioni di alta volatilità per cogliere le opportunità di mercato.

La maggior parte dei nostri trader utilizza strategie che funzionano con volatilità media, il che è sensato: non ogni giorno uno strumento di trading può cambiare di prezzo 5 o 10 volte più del valore medio. Tuttavia, tali situazioni si presentano e offrono grandi opportunità di guadagno, oltre a rischi aggiuntivi. Per questo motivo, ogni trader deve avere un “Piano B” per questi eventi.

Prima di tutto, è necessario capire la causa della volatilità estrema. Non parlo solo di un ribasso, poiché consideriamo diverse situazioni di mercato. Sarà utile imparare a analizzare sia i picchi di volatilità al rialzo che al ribasso. Per semplificare il concetto di trading sulla volatilità, dividiamo i movimenti del mercato in 2 fasi: impulso e correzione.

Impulso

Un impulso è il movimento principale causato da un cambiamento brusco nel numero di acquirenti o venditori, dove il mercato si muove nella direzione dell’impulso, soddisfacendo prevalentemente ordini di mercato con ordini limite, poiché l’equilibrio degli ordini di mercato viene perturbato. Più è illiquido lo strumento, più forte sarà la sua reazione a tali situazioni. Ad esempio, quando escono notizie sul Giappone, la coppia USD/JPY reagirà con meno volatilità rispetto a AUD/JPY, poiché più trader negoziano la prima coppia di valute. Se a questo aggiungiamo un possibile giorno festivo in Australia, otteniamo l’effetto di “mercato sottile”, dove il numero di partecipanti alla negoziazione è ancora minore, rendendo più difficile mantenere il prezzo entro certi limiti. Per confermare ciò, basta osservare i recenti cambiamenti di prezzo per USD/JPY (-3,2% dall’apertura del giorno al minimo) e AUD/JPY (-5,4% dall’apertura del giorno al minimo).

Correzione

Una correzione è la fase di ritorno del prezzo a certi valori medi dopo un impulso. Questa è la fase del mercato che considereremo per il trading. Ovviamente, in ogni situazione è necessario capire le ragioni del ribasso e non entrare contro l’impulso se sono causate da dati macroeconomici oggettivi, eventi politici o cambiamenti nella politica monetaria. Ma generalmente, al momento della pubblicazione di una notizia, i trader hanno già vari scenari possibili, e i movimenti davvero forti si verificano solo con una forte discrepanza tra le opzioni attese e i dati reali. Ogni impulso può essere potenzialmente una continuazione del movimento attuale o la sua culminazione.

Scenari Potenziali

1. Impulso + Correzione: Questi sono spesso formazioni a forma di V, che permettono di guadagnare se si determina correttamente il punto di ingresso e si posiziona lo stop-loss in un luogo sicuro. Per far funzionare questo schema, è auspicabile soddisfare i seguenti criteri:
   • L’impulso raggiunge un estremo locale o una zona di consolidamento, il che può dare una buona correzione grazie all’accumulo di ordini limite e all’adesione dei trader “di mercato”.
   • La formazione di pin bar su time frame intraday (M1-H1), poiché indicano un brusco cambiamento nell’equilibrio tra acquirenti e venditori.
2. Impulso + Consolidamento + Impulso: Questa formazione è anche conosciuta come doppio minimo, quando il mercato non ha realizzato tutto il potenziale del movimento in un impulso e si verifica un’altra ondata di ribasso dopo un po’ di tempo. Questo è il modello più insidioso, poiché posizionare un ordine di stop dietro l’estremo locale può attivarlo, richiedendo un nuovo ingresso nel mercato. Tali situazioni si presentano spesso quando il mercato entra in una zona di consolidamento e il primo impulso rimbalza sul suo bordo più vicino, mentre il secondo raggiunge o rompe il bordo inferiore. Per evitare l’attivazione prematura dello stop-loss, è meglio posizionarlo oltre il bordo della consolidazione o aspettare la fine della formazione del secondo impulso e nascondere lo stop-loss dietro il nuovo estremo.

Dopo questi due scenari, il mercato generalmente corregge o continua a muoversi nella direzione dell’impulso.

Per aumentare le tue probabilità di successo quando negozi correzioni, segui queste regole:

1. L’impulso deve avvicinarsi molto, toccare, attraversare e tornare a un livello tecnico forte, e idealmente aggiornare il prezzo massimo o minimo per un lungo periodo (sei mesi, un anno o più).

2. Se l’impulso si verifica contro la tendenza, dovrebbe essere nell’ultimo terzo del movimento di tendenza.

3. È importante che il movimento sia su un volume che sia almeno 2-5 volte superiore al volume medio giornaliero di negoziazione dell’asset.

Quale gestione del rischio utilizzare nel trading sulla volatilità

La prima opzione è entrare con uno stop-loss classico sotto il minimo locale o oltre il livello distante della zona di consolidamento. Il take profit può essere calcolato utilizzando Fibonacci – fino al livello del 61,8%, fino al 50% del movimento o fino al livello del 38,2%. Puoi anche usare un rapporto fisso profitto-perdita – 1 a 1, 2 a 1, ecc. In alternativa, puoi aspettare che il prezzo torni all’inizio dell’impulso.

La seconda opzione è dividere il tuo lotto di trading in due parti. Entra con la prima parte dopo il primo impulso e lascia la seconda parte nel caso si formi un secondo impulso.

La terza opzione è usare un ingresso frazionato nella negoziazione, dividendo la posizione in più parti e usando uno stop-loss comune per tutte le posizioni.

Quale indicatore può essere utilizzato nel trading sulla volatilità?

Se un impulso può essere determinato visivamente, l’indicatore di Deviazione Standard può aiutare a capire quanto fortemente un impulso specifico influisce sulla deviazione del prezzo dai valori medi. Questo effetto cumulativo del movimento unidirezionale del prezzo combinato con l’impulso può essere interpretato come una culminazione locale di vendite o acquisti, poiché il mercato non si discosta semplicemente.

L’indicatore di Deviazione Standard (SD), un termine matematico che descrive la dispersione dei valori, svolge un ruolo cruciale nei mercati finanziari, in particolare nel trading Forex. L’indicatore SD misura la volatilità, mostrando il grado di variazione rispetto al prezzo medio di un asset. Ecco uno sguardo completo alla sua applicazione, calcolo e significato nel trading.

Interpretazione dell’Indicatore SD

La curva dell’indicatore SD rappresenta la volatilità del mercato, crescendo man mano che i movimenti dei prezzi si rafforzano in una qualsiasi direzione e diminuendo quando l’intervallo delle variazioni di prezzo si restringe. A differenza degli indicatori di tendenza, il SD non prevede la direzione del movimento del prezzo, ma evidenzia l’entità delle fluttuazioni di prezzo.

Applicazione Pratica

• Tracciamento della Volatilità: I trader usano l’indicatore SD per misurare la volatilità del mercato. Valori alti di SD indicano alta volatilità, mentre valori bassi suggeriscono un mercato più stabile.
• Conferma della Tendenza: Sebbene non sia un indicatore di tendenza, il SD può confermare la forza di una tendenza. Un SD in aumento durante un aumento dei prezzi conferma una forte tendenza al rialzo, mentre un SD in diminuzione indica una diminuzione della volatilità, spesso vista durante le consolidazioni.
• Ingressi Contro Tendenza: Alcuni trader utilizzano il SD per ingressi contro tendenza, utilizzando la regola delle tre sigmas (99,73% dei valori sono entro tre deviazioni standard in una distribuzione normale). Quando i valori del SD sono straordinariamente alti, potrebbe indicare una condizione di ipercomprato o ipervenduto, segnalando potenzialmente una reversa.

Studio di Caso: Analisi dell’EURUSD

Quando la curva della Deviazione Standard scende al di sotto del livello minimo di valore, il trader:

• Apre una posizione Long se il punto medio dell’onda dell’indicatore corrisponde a una tendenza al ribasso;
• Apre una posizione Short se il punto medio dell’onda di volatilità corrisponde a una tendenza al rialzo.

Come Accedere all’Indicatore SD sulla Piattaforma Sabiotrade

Per accedere a questo indicatore sulla piattaforma Sabiotrade, presta attenzione all’angolo in basso a sinistra. Cliccando sul pulsante “Indicatori”, vedrai un menu con l’elenco completo degli indicatori, dove dovrai selezionare “Volatilità”. Nel menu a destra, troverai l’indicatore Standard Deviation.